ПРИБЫЛЬНАЯ И УСТОЙЧИВАЯ ТОРГОВЛЯ ИНДЕКСОМ S&P500:
    ПРОГРАММА ELP

   
Первая/Блог
Краткое описание
Описание
Результаты
Анализ
Сигналы
Подписка
Полезная информация
Текущие результаты

    14 марта 2020

    Всем привет,
    Итак, это официально пандемия. ФРС начал программу помощи экономике в 2 трлн долларов - по сути очередное "количественное смягчение"; Трамп объявил общенациональное чрезвычайное положение. Рынки на это последнее отреагировали парадоксально только на первый взгляд (выросли на 10%) - отскок назрел. Он еще может оказаться "прыжком дохлой кошки", как говорят трейдеры; но все же S&P500 снова поднялся выше линии тренда продолжительностью 11 лет, и технически это еще не "медвежий" рынок. Он был там (ниже уровня минус 20% от последнего пика), но слишком недолго, чтобы квалифицироваться как медвежий рынок, или нисходящий тренд - как хотите называйте. Только если индекс задержится ниже прибл. 2700 хотя бы на пару недель, можно говорить о том, что это уже медвежий рынок.
    Влияние пандемий на экономику не всегда негативно в долгосрочном плане. Конечно, человеческие страдания огромны; особенно так было в прошлом, когда не было ни медицины, ни гигиены в современном смысле слова. Черная Смерть (пандемия чумы в 14 веке, которая, кстати, тоже пришла из Китая) просто наполовину сократила население Европы. Но для выживших, особенно бедняков, это было внезапное облегчение: после пандемии оплата труда намного выросла, бедность уменьшилась, бедные люди унаследовали землю своих умерших родственников; продукты питания стали дешевле, как и самa земля. Историки даже утверждают, что пандемия принесла конец феодальному строю.
    Надеемся, в это раз все не будет столь драматично. Я имею в виду и в плане человеческих жертв, и конца капитализма (но кто знает - это же только начало). С другой стороны, может быть мы все же увидим какие-то радикальные перемены, которые нас удивят, даже хотя бы в локальных масштабах. Одной из таких перемен могла бы быть перестройка системы здравоохранения в США. Я лично почти во всем не согласен с Сандерсом, но в одном пункте он прав: США единственная развитая страна в мире, где нет всеобщего медицинского страхования. Эта пандемия, если и должна что-то изменить, то именно это.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    12 марта 2020

    Всем привет,
    Обдумав все, мы решили последовать нашему собственному совету и закрыть позицию. Мы явно имеем дело с форс-мажором, и нет никакого смысла пытаться делать вид, что все нормально, когда все явно ненормально. После плюса 50% на наш начальный капитал $70K, мы вернулись, по сути, к нему же. И мы с сожалением объявляем приостановку данного сервиса на некоторое (неопределенное) время, пока ситуация не прояснится. Когда это будет, один бог знает.
    Что сейчас? Мы будем продолжать вести этот блог, без торговли и сигналов. Вместо этого мы постараемся иллюстрировать происходящее яркими материалами, мнениями и комментариями.
    Как и другие проекты в области искуственного интеллекта, на данный момент по крайней мере, например, военные или шахматные ИИ программы, наилучшие результаты достигаются, когда некоторая доля контроля и принятия решений остается за человеком. Комбинация человека и машины представляется на сегодня непобедимой. В этом духе, мы постараемся построить непобедимую программу по торговле акциями, фондовыми индексами и фьючерсами.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    11 марта 2020

    Всем привет,
    Итак, после всей этой дикой волатильности и нервных дней, мы по сути верулись к начальному капиталу. Что совсем неплохо, учитывая, что S&P500 упал на примерно 15%, но немного (да нет! не немного) разочаровывает. Ничего нет более разочаровывающего, чем быть при своих или в убытке после того, как был с этой позицией в хорошем плюсе. Тем более, что мы сами буквально уговаривали тут всех заранее, что будет большое падение. Тем не менее, нас утешает, что мы дисциплинированно следуем сигналам нашей программы, и, по крайней мере, докажем ее годность или негодность в реальном времени в таких жестких условиях. Реально, если ELP выдержит это, то она выдержит все!
    Все же волатильность пока никуда не исчезла; прогноз далек от оптимизма. У нас длинная позиция с 3 контрактами, но это лотерея, будем честными. Я повторю еще раз то, что я говорил 6-го числа и потом: может быть, лучше переждать в нейтральной позиции, пока ситуация не нормализуется. Особенно если на кону не рисковые деньги, которые вы можете позволить себе потерять без ущерба.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    8 марта 2020

    Всем привет,
    Начинающаяся неделя стартует громко: с самого начала трейдинга энергетические и индексные фьючерсы рухнули: первые на 20% (!), последние на 5% (!). Мне бы не хотелось говорить о том, о чем я сейчас скажу, но лучше быть готовым. Судя по ситуации на рынке, мы должны быть готовы выйти из позиции полностью, если будет достигнут окончательный стоп. Пока ничего страшного не произошло, даже близко. После уже сегодняшнего падения на 5%, мы практически на уровне начального капитала (70 тысяч). Что совсем не плохо, с учетом всего. Но все-таки ничего похожего на такое вертикальное падение за 25 лет еще не было. (Что очень наглядно и в реальном времени иллюстрирует знаменитую фразу "предыдущие результаты не гарантируют подобного результата в будущем".) Вот почему я думаю, что будет правильно знать, где остановиться. А в нашем случае, с учетом того, что у нас длинная позиция по S&P500 с 3 контрактами в покупке (E-mini), окончательный стоп - это значение индекса 2700 и ниже. Значит, надо поставить стоп-лосс где-то между 2693 и 2707, на ваше усмотрение. Я напомню, что окончательный стоп активируется, когда потери составляют 50% начального капитала. 2700 - это где-то рядом, у нас останется $40000. Но если день закроется выше 2700 после этого, позицию надо восстановить.
    Надо понимать, что это, конечно, крайний случай. Надеюсь, что мы не упадем так низко в один присест. Но предупрежден - значит вооружен, так что вот так.
    Только вчера я собирался писать, что наконец-то, мы слышим какие-то разумные и взвешенные голоса вместо панических настроений. Появилась аналитика, с цифрами, доказывающими, что это не конец света.
    Но к этой ситуации с вирусом, как будто этого недостаточно, теперь еще дополнительный фактор: фактическая "нефтяная война" между Россией и Саудовской Аравией, которая сильно ударила по ценам на энергоносители и, далее, по фондовому рынку. О чем они думают, эти русские?)))
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    7 марта 2020

    Всем привет,
    Ниже таблица с результатами за неделю:
    Период ELP S&P500
    5 дней 3,89% 0,61%
    1 месяц 14,02% -10,68%
    3 месяца 15,54% -5,52%
    YTD 15,54% -8,00%
    1 год 46,18% 8,36%

    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    6 марта 2020

    Всем привет,
    Эта неделя закрывается как и прошлая - большими убытками для S&P500. Слава богу, у нас есть еще пока денежная подушка, оставшаяся от прошлой и начала этой недели, но она тает. По правде говоря, может быть стоило бы переждать некоторое время без позиции, пока ситуация не нормализуется, потому что она явно ненормальная сейчас, и перебои, вызываемые озабоченностью и страхами людей, вполне реальны. Это решение, которое каждый подписчик и трейдер должен принять для себя сам.
    Но наш сайт имеет еще и другую миссию: проверить и доказать, что программа, основанная на чисто маханических алгоритмах, вполне жизнеспособна, чтобы выдержать любую рыночную ситуацию, какой бы трудной она ни была. Таким образом, мы будем строго держаться наших сигналов и посмотрим (и продемонстрируем), что в конце концов произойдет.
    На данный момент у нас длинная позиция (3 E-mini контракта в покупке). Если вы начали торговать с рекомендуемым капиталом и придерживались наших советов, то вы должны быть в порядке, и быть готовыми выдержать еще одно падение, если оно материализуется.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    5 марта 2020

    Всем привет,
    Волатильность продолжается, и не только на рынках, но и в промежуточных результатах Программы ELP, потому что, оставаясь всю неделю в длинной позиции, нам приходилось выдерживать все взлеты и падения рынка. Утешение в том, что это все происходит в положительной зоне, т.е. в зоне прибыли, и есть надежда, что так и останется до момента, когда программа даст команду закрывать позицию; хотя некоторый небольшой риск, конечно, существует, что случится еще одно резкое падение, как на прошлой неделе - тогда мы можем оказаться в убытке. Это, однако, потребовало бы значительного ухудшения ситуации с коронавирусом или американской экономикой, чего пока нет.
    Китайцы, похоже, почти остановили распространение вируса в стране, что дает другим странам надежду, что ситуация поддается контролю, хотя еще и не достигла пика. А пока ситуация контролируется, могут быть уже получены вакцины и новые лекарства.
    Мировая экономика, в то же время, поддается влиянию не только самой эпидемии, но и паники и неопределенности, с ней связанных. Люди - и фирмы - меняют планы не потому, что они больны, а потому, что боятся. С другой стороны, возникают новые возможности для бизнеса, связанного с предоставлением возможности удаленной работы и прочих удаленных сервисов; здравоохранением и производством средств защиты; анализом данных; логистикой и доставкой товаров, в т.ч. дронами и т.п. и т.д. Как всегда, кризисы вызывают к жизни всевозможные инновации. Так что все будет хорошо!
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    4 марта 2020

    Всем привет,
    Как говорят математики, ЧТД. Что и требовалось доказать. Боже, какая глупость со стороны ФРС! Понизив ставку не на 25 б.п., а на целых 50, и не в спокойном режиме на очередном заседании, а на внеочередном, даже экстренном, они раздули панику вместо того, чтобы успокоить ее. Как я вчера писал, рынки только-только начали отдавать себе отчет в том, что происходит с коронавирусом. Да, тревожно, но не конец света. Фед же повел себя, как будто это именно конец света. И Трамп еще подзуживает (цитирую): "Больше смягчения, больше снижайте ставки!" Осторожнее в желаниях, г-н Трамп, иногда они сбываются. Почти немедленно, после 5-минутной первоначальной эйфории, рынки рухнули почти так же, как на прошлой неделе. Да и понятно: как низкие ставки вернут больного человека на работу? Нелепость.
    Но хватит о грустном. Программа ELP остается пока в длинной позиции, хорошо это или плохо, хотя нереализованная прибыль на эту позицию сильно уменьшилась после вчерашнего дня. Есть ощущение, что все это не просто коррекция, а скорее преамбула перед сменой тренда. Из-за панических настроений, разрушения производственных и логистических цепочек и прочего, экономика вполне может впасть в рецессию. Но мы надеемся - нет, мы знаем - что это произойдет не в одночасье, и у ELP будет еще возможность снова занять короткую позицию. Конкретные сигналы см. как обычно на странице Сигналы.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    3 марта 2020

    Всем привет,
    Рынки начали отдавать себе отчет в том, что реально происходит с коронавирусом. Да, ситуация тревожная, но это не конец света. Соответственно, мы увидели хороший отскок вчера от падения прошлой недели, который помог нам заработать неплохой выигрыш на нашу длинную позицию (которая остается и на сегодня). Конечно, по крайней мере отчасти этот "камбэк" был обусловлен ожиданиями, что ФРС вмешается и понизит ставки, чтобы помочь экономике справиться с кризисом. Что, на наш взгляд, было бы ошибкой со стороны ФРС. В конце концов, почти в каждом пресс-релизе они повторяют, что их мандат состоит в поддержании низкой инфляции и безработицы. А эти два показателя сейчас на исторически рекордно низких значениях, то есть никаких причин для вмешательства нет. Если все-таки ФРС вмешается, поддавшись на давление рынка и президента Трампа, они потеряют доверие к себе как независимому органу. Более того, они понапрасну истратят самое ценное и эффективное оружие, которое у них есть - процентные ставки, почти ничего не оставив (при таких низких ставках как сейчас) на то время, когда оно может действительно понадобиться.
    На прошлой неделе мы объявили, что будем базировать наши расчеты на капитале $80 тыс. вместо $70 тыс. Я бы хотел пока взять обратно это заявление ввиду наших положительных результатов, потому что у нас теперь имеется достаточная подушка безопасности, чтобы защитить нас от неприятностей. Но если понадобится, мы оставляем за собой право на такое повышение в будущем - естественно, объявив об этом заблаговременно.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    29 фев. 2020

    Всем привет,
    Ниже таблица с результатами за неделю:
    Период ELP S&P500
    5 дней 8,86% -11,49%
    1 месяц 8,86% -8,41%
    3 месяца 13,15% -5,95%
    YTD 10,20% -8,56%
    1 год 37,34% 5,37%

    Ну что тут сказать? Простите меня за некоторое злорадство, но не я ли говорил - на этой странице - снова и снова, что возврат к средним значениям неизбежен. Именно это мы и наблюдаем: годовая доходность S&P 500 на сегодня равна 5,37%, что уже гораздо ближе, чем прошлогодние 30%, к его историческим средним порядка 10%, тогда как годовая доходность ELP на сегодня равна 37%, что еще на 6 процентных пункта ближе к ее среднему (42%), чем на прошлой неделе. Так что, с точки зрения результатов фондового рынка (и инвестиций в него), ничего сенсационного не происходит, несмотря на драматические события на бирже. Наоборот, это возвращение к нормальности.
    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    28 фев. 2020

    Всем привет,
    Чистое безумие - все три индекса (Dow Jones, S&P500 и Nasdaq) рухнули на 4 с лишним процента всего за 1 ЧАС вчера в конце дня! Только подумать, что всего неделю назад все три закрылись с рекордами. Мы-то как раз уже примерно три недели предсказывали падение, и много раз указывали на "иррациональную эйфорию" (irrational exuberance), как говаривал Гринспен, нынешнего рынка. Но, хотя мы предсказывали падение и коррекцию, такого рода рынок в недавней истории не случался, а может и за всю историю со времен Великой Депрессии и Черных Понедельника и Вторника (29 и 29 октября 1929), когда Доу Джонс рушился на 12 и 11 процентов два дня подряд.
    Ввиду таких исключительных событий и рекордной волатильности на бирже, мы все-таки переходим на торговлю и расчет результатов исходя из базового уровня капитала 80 тысяч долларов вместо 70 тысяч для E-mini, ну и для остальных инструментов пропорционально. Да это и логично: еще пару лет назад падение на 10% означало снижение S&P 500 на 200 пунктов, а сегодня на 300 и больше.
    Кстати, не все отрасли страдают от вируса. Той же Чикагской бирже, где мы торгуем, эта истерия и бешеная активность приносит дополнительные прибыли, как и всему финансовому сектору Чикаго.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    27 фев. 2020

    Всем привет,
    В блестящей книге Тетлока и Гарднера "Суперпрогнозирование" авторы противопоставляют т.н. "взгляд изнутри" и "взгляд снаружи" на проблему. Термины эти впервые были введены психологом Даниэлом Канеманом (Нобелевская премия по экономике за 2002). При взгляде изнутри люди обращают внимание на детали конкретного явления или вопроса, который они рассматривают; это интереснее, более красочно, всегда можно найти захватывающую историю, и не одну. При взгляде снаружи все скучнее, более абстрактно; он предполагает сравнение, оценку, анализ и т.п.
    Но авторы утверждают, что начинать надо именно со взгляда снаружи. Они приводят пример: на вопрос, есть ли у такой-то семьи домашний питомец, большинство людей будут интересоваться, что это за семья, есть ли в ней дети и какие, в каком районе они живут и что за соседи у них и т.п.; то есть они будут смотреть изнутри. Но "суперпрогнозист" сначала посмотрит "снаружи": прежде всего, сколько семей имеют питомцев в данной стране/городе вообще. Это будет его первая оценка и отправная точка, на которой он будет развивать прогноз.
    Теперь о коронавирусе, о котором нынче уже не пишет только ленивый: "взгляд снаружи" говорит нам, что подобные эпидемии возникают каждые несколько лет; что эпидемии обычного гриппа случаются каждый год с тысячами смертей, и никто не требует закрыть границы (например, только в США с 2010 года ежегодно умирает от гриппа от 12 до 61 тысячи человек, по данным Центра контроля и предотвращения заболеваний (CDC)); что воздействие ограничено; что в разумные сроки будут созданы вакцина и лекарство и т.п. Короче говоря, нет причин для паники.
    И тем не менее, паника есть. Как на рынках, так и в жизни. Более того, паника от вируса, и так-то преувеличнная, усугубляется еще дной: тем, что к власти в ноябре придет социалист (читай "комммунист") Берни Сандерс. Что, конечно, является еще одним преувеличением и "взглядом изнутри" на американскую политику.
    Конечно, в плане трейдинга это соображения не очень помогают, потому что рынки часто движутся под влиянием "безумия толпы". Программа ELP, с другой стороны, объективна и беспристрастна. Таким образом, она иногда может опаздывать или опережать рынок. Но рано или поздно участники рынка приходят в чувство и фундаментальные закономерности вновь оказываются на высоте.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    25 фев. 2020

    Всем привет,
    Наконец мы что-то делаем. Вчера мы купили 2 контракта на волне внезапно развившейся паники. Мы, с нашей стороны, пытаемся сохранять спокойствие. Такие драматичные падения редко двигаются по прямой линии, всегда есть сомнения и переоценки ситуации, новая информация как за рост, так и за спад...Так что обычно есть пространство для маневра в обе стороны.
    Так или иначе, мы сейчас в длинной позиции с двумя контрактами. И их бы было больше, если бы не встроенные в Программу ограничители по соображениям риск-менеджмента. Их никак не обойти, если бы мы даже считали это нужным. Так что приходится с этим жить, и это хорошо. Дисциплина - это главное.
    С наличием позиции уроовень наших переживаний будет выше, конечно. Это всегда так. Но у нас есть успокаивающее знание того, что иы торгуем по проверенной и отработанной программе и длинной историей успеха.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    22 фев. 2020

    Всем привет,
    Ниже таблица с результатами за неделю:
    Период ELP S&P500
    5 дней 0% -1,25%
    1 месяц 6,14% 1,28%
    3 месяца 2,62% 7,31%
    YTD 1,53% 3,31%
    1 год 31,45% 19,52%

    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    21 фев. 2020

    Всем привет,
    На этой неделе мы опять не дождались активных действий со стороны ELP. Она ждала сигнала на продажу, но S&P500 так и не дошел до нужных уровней, по причине низкой волатильности и прочего, так что мы опять без позиции. По крайней мере до закрытия дня, когда мы должны будем продать в короткую один контракт. Скучно? Конечно. Но деньги любят, когда скучно. Хочется острых ощущений - есть политика. Нет политики у вас в стране, как в моей? Ну тогда спорт.
    Придет время, и мы получим свою долю ощущений, может быть даже с избытком. А пока отдыхайте и наслаждайтесь спокойствием.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    20 фев. 2020

    Всем привет,
    Amazon и Apple - скучно; это для лузеров и пенсионеров. Космический туризм - вот вещь! Опытный предприниматель Ричард Брэнсон создал свою Virgin Galactic Holding Inc. в конце 2017; за последние 2 месяца оона выросла в цене в 4 раза. Кстати, у Безоса (Amazon) есть Blue Origin, и он тоже в "космической гонке". Как и Илон Маск (SpaceX). Аналитики аккуратно комментируют, что спрос на такие акции "обеспечивается силами вне фундаментальных факторов". Скажем прямо: обеспечивается жадностью инвесторов и их желанием попасть в "следующий большой бум".
    На политическом фронте, вчерашние дебаты демократов в Лас-Вегасе были такими горячими, что кто-то отредактировал профиль Блумберга в Википедии, написав, что он умер 19 февраля, а причина смерти - сенатор Элизабет Уоррен. В целом, однако, не думаю, что позиции кандидатов как-то радикально изменятся. Причем всем трем ведущим кандидатам-демократам (Сандерсу, Байдену и Блумбергу) уже под 80 лет, и у всех отмечались проблемы со здоровьем. Это открывает возможности для нападок со стороны Трампа и повышает его шансы, который, конечно, их ровесник, но уже сидит в Белом Доме. Это должно на самом деле поддерживать рынок акций, который, по всей очевидности, одобряет президентство Трампа.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    19 фев. 2020

    Всем привет,
    На данный момент наш прогноз скорее медвежий. Но это стратегически, а тактически мы надеемся на решительное движение вверх, чтобы наконец встать в продажу. Для Программы ELP нужна некоторая волатильность, а она сейчас на низком уровне, так что наши надежды могут опять не оправдаться.
    Если вы уже видели наши сигналы на сегодня, вы знаете, что контрольный уровень - это значение S&P500 на уровне 3417. Но будьте внимательны: один контракт должен быть продан при касании этой цены внутри дня, а второй - только если дневное закрытие будет тоже выше этой точки. Если же день закроется ниже после того, как достигнет этого значения, то мы должны остаться только с одним контрактом на руках.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    18 фев. 2020

    Всем привет,
    Акции растут, дома дорожают, гособлигации вверх, золото обновило 7-летний рекорд... Что это? Гремучая смесь или подарок судьбы? Больше не надо думать, просто купи что-нибудь, и будешь в шоколаде?
    Меж тем команда Трампа думает, как бы удержать рост акций, закачав еще денег: они собираются пообещать избирателям освободить часть дохода от налогообложения, если она будет инвестирована в акции. Президент Трамп рассматривает растущий фондовый рынок как индикатор, возможно, самый важный, здоровья экономики в целом.
    Что может соответствовать или не соответстовать действительности. Но важно то, что люди, инвестирующие свои деньги вместо того, чтобы их тратить на потребление, по сути стерилизуют их, снижая скорость обращения и тем самым сдерживая инфляцию. А это позволяет властям закачивать еще больше денег в экономику.
    Когда лопнет этот пузырь - никто не знает. "Технически" (с точки зрения технического анализа ценовых графиков), он должен лопнуть прямо сейчас. Опрос инвесторов, проведенный Бостонской Консалтинговой Группой в конце 2019, выявил, что, в среднем, ощущения респондентов те же, что были перед коррекцией конца 2018. Почти две трети респондентов имеют пессимистичное или очень пессимистичное мнение относительно движения фондового рынка в ближайшие три года. Из всех респондентов 73% думают, что рынок переоценен, по сравнению с 67% в 2018 году. Однако стероиды и анаболики, закачиваемые в экономику, могут отсрочить неизбежное. Но лучше быть готовым.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    15 фев. 2020

    Всем привет,
    Как обычно по субботам, таблица с результатами за неделю:
    Период ELP S&P500
    5 дней 0% 1,58%
    1 месяц 3,18% 1,52%
    3 месяца 1,59% 8,32%
    YTD 1,53% 4,62%
    1 год 29,19% 21,78%


    Команда ELP
    НАВЕРХ

    14 фев. 2020

    Всем привет,
    Ровно 50 лет назад Джеймс Сэрлз стал первым чернокожим брокером, работающим на полу Нью-Йоркской Фондовой Биржи. До этого он закончил Университет Джорджа Вашингтона и играл в американский футбол за New York Giants.
    К вопросу о коронавирусе, вчера я наткнулся на интересную диаграмму:
    Показана реакция на крупные вспышки болезней в мире. На самом деле диаграмма не совсем точна: после объявления о коронавирусе все-таки падение в районе 3,5% было. Но реакция на этот раз слабее - пока. Привыкли к таким новостям? Или просто сильный тренд? Судить еще рано. Среднее время до самого большого падения было 62 дня, в текущем случае прошло пока 17.
    Вчера были некоторые довольно драматичные новости из Китая об ускорении как смертности, так и заболеваемости от нового вируса. Не знаю - при той истории, которая у Китая есть со всякими полуправдами и сокрытием информации, возможно, прежняя ранняя информация была занижена, а сейчас они решили сказать правду и ничего кроме правды? Отсюда скачок в цифрах? Трудно сказать.
    Но принимая во внимание усилившуюся - снова - неопределенность вокруг боолезни, плюс некоторый рост напряженности на Ближнем Востоке, я не удивлюсь, если сегодня кое-кто из инвесторов решит разгрузить свои позиции, продав часть акций, чтобы снизить риски перед длинными выходными (День Президента). Тем более, что опрос инвесторов, опубликованный только что компанией BCG (Boston Consulting Group), показал, что многие инвесторы считают нынешний бычий тренд затянувшимся и вообще пессимистичны относительно ближайшего будущего. Будьте внимательны.
    Удачи, и с Днем Президента!
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    13 фев. 2020

    Всем привет,
    На этой неделе я думал, почему S&P500 все растет и растет. Да, конечно, тренд и все такое. Но почему тренд такой сильный и упорный? Откуда деньги?
    Во-первых, количество американцев, участвующих в инвестициях в фондовый рынок, за последнее десятилетие значительно снизилось, примерно с 65% взрослого населения до 55%. Это значит, что американцы не могут быть источником средств. И действительно, оказывается, сегодня более 8 триллионов долларов ИНОСТРАННОГО частного капитала инвестировано в американский фондовый рынок, то есть 35% всей рыночной капитализации индекса S&P500. В 2002 эта цифра была $1,4 триллиона (15%). Так что очевидно, что иностранные деньги в большой степени помогли организовать рост фондового рынка США.
    Но остается вопрос, почему? Зачем европейцам и азиатам инвестировать в США, когда в большинстве случаев имеется в наличии вполне процветающий местный фонодовый рынок? Ответ, я думаю, заключается в избытке долларов, который происходит от положительного (для остального мира) баланса торговли с США. Обратите внимание, что совокупный профицит торгового баланса для мира в его торговле с США почти в точности совпадает с количеством денег, закачанных иностранцами в американский фондовый рынок за тот же период с 2002 года.
    ТО есть вместо того, чтобы конвертировать доллары и использовать деньги на месте, страны и фирмы шлют их обратно туда, где активы уже деноминированы в долларах, то есть в США. А это означает, что борясь с торговым дефицитом, который он не любит, президент Трамп одновременно подрывает рост своего фондового рынка, который (рост) он обожает и которым гордится. Кто-нибудь, скажите ему прекратить торговые войны, который он начал с Китаем и Европой, а то он будет свиделем рыночного краха, который похоронит в том числе и его планы на новый президентский срок.
    Удачи, и с Днем Президента!
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    12 фев. 2020

    Всем привет,
    Сегодня начинается во многом как вчера, так что мы оставляем сигналы без изменения. См. страницу Сигналы.
    Что меня интересует, когда мы видим непрерывный рост индекса S&P500 несмотря на то, что уже много раз он обновлял рекорды за последнее время - это откуда берутся деньги? Я имею в виду, что если все покупают и никто не продает, то все инвестируемые деньги должны уже быть инвестированы к этому времени? Значит ли это, что теперь больше иностранцы и их деньги толкают индекс вверх? Иностранные паевые и пенсионные фонды, другие инвесторы? Если это так, то хорошо ли это для рынка, и нет ли опасности, что они однажды быстро и дружно продадут свои американские активы и вернут деньги на родину, когда там ситуация улучшится, и это приведет к крутому падению американских рынков? Думаю, что такой сценарий вполне вероятен. Увидим, конечно, как все пройдет. Довольно скоро.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    11 фев. 2020

    Всем привет,
    Что общего между поэтом Джоном Донном и финансистом Дж. П. Морганом?
    "Джон Донн уснул, уснуло все вокруг. Уснули стены, пол, постель, картины..." Бродский, "Большая элегия по Джону Донну".
    А что Морган? Если ты беспокоишься о своих инвестициях, не можешь даже нормально спать, "продай до точки засыпания", как он сказал другу.
    Аллё, Морган .. ПРОДАТЬ? Ни за что! Я наоборот волнуюсь, что не вложил последнюю копейку в фондовый рынок... КУПИТЬ и спать спокойно!
    Мир крепко спит. Джон Донн бы удавился. Коронавирус, Путин, Трамп, Дутерете, Ким, импичмент, войны, климат ... а акции? не трожь! Покупка. Сон. И сновиденья.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    8 фев. 2020

    Всем привет,
    На этой неделе S&P500 и другие американские индексы снова обновили рекорды. Может ли это быть показателем здоровой экономики, как утверждает президент Трамп? Или, как говорит один из кандидатов в президенты от Демократической партии Питер Бутеджедж, должны быть другие меры, такие как численность населения, живущего в бедности (“Когда я буду президентом, мы будем измерять успехи нашей экономики не по индексу Доу Джонс, а по росту доходов 90% населения”)? Наверное, это зависит от того, кто у руля в настоящее время. И конечно, от того, сколько людей инвестирует в фондовый рынок. Например, если бы Путин сказал, что российская экономика в отличном состоянии, потому что индекс МосБиржи бьет рекорды, 99% россиян не поняли бы, о чем он говорит. Но когда он говорит о бедности, его понимает 99% населения (но 1% не понимает).
    Результатов от Программы ELP мы на этой неделе не видели, так как она не открывала позиций. Индекс S&P500 зато снова в плюсе за период с начала года. Таблица ниже:
    Период ELP S&P500
    5 дней 0% 3,17%
    1 месяц 1,53% 1,91%
    3 месяца 0,95% 7,59%
    YTD 1,53% 3,00%
    1 год 28,25% 22,89%

    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    7 фев. 2020

    Всем привет,
    Знаете ли вы, что "Тесла" могла бы быть 38-й по размеру компанией в индексе S&P500. Ее рыночная капитализация в два раза больше, чем Ford Motors и General Motors ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ! Единственное, что мешает ей быть в индексе - что она УБЫТОЧНАЯ, что не удивительно, учитывая, что она производит намного меньше машин, чем другие автопроизводители. Tesla перегнала Ford по капитализации в 2017 гду, когда она производила всего 8000 машин в месяц по сравнению с 250 тыс. у Ford! С тех пор разрыв только рос. Так во что же люди инвестировали? В миф? В пузырь? Видимо, они инвестировали в харизму и видение будущего Элона Маска. И они были правы, заработав много денег в процессе. Мудрость толпы в действии.
    Ну а покупая S&P500, в чью харизму или видение будущего люди инвестируют? Дональда Трампа? Не знаю насчет харизмы, видимо, ее хватает, но видение будущего? Приходит на ум только его пожизненное президентство и Америка как его частный гольф-клуб с вступительным взносом 1 млрд долларов. Тогда, при растущем S&P500, это безумие толпы? Или тоже мудрость толпы? Tesla, конце концов, росла параллельно S&P500. Ну неважно. Увидим.
    Программа ELP, с другой стороны, это не толпа. ELP больше похожа на Уоррена Баффета, расчетливого гения, все время взвешивающего шансы и вероятности. И мы не можем просто сказать ей "давай покупай, мудрость толпы диктует". Во-первых, она не услышит. Во-вторых, пошлет подальше. Потому что она знает когда и что делать, и если не делает, значит, на то есть причины. Может быть, импульс ослаб, тот, что двигал тренд; может быть, слишком высок уровень неопределенности. А может быть, она ошибается. ELP некоторое количество времени может ошибаться. Мы не говорим, что она права в 100% случаев.
    Пока же соблюдайте хладнокровие, играйте в шахматы, или гольф, или то и другое, но не забудьте проверить сигнальную страницу или мессенджер, на котором вы предпочитаете получать сигналы.
    И действуйте решительно, если рыночные условия соответствуют сигналу.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    6 фев. 2020

    Всем привет,
    Индекс S&P500 сегодня продолжает вчерашний подъем, по крайней мере сейчас, когда я это пишу (01.30 по Чикаго, 10.30 Москвы). Один из компонентов Программы ELP, который отвечает за отслеживание тренда, на самом деле в длинной позиции сейчас, но другой, который контролирует условия перекупленности и перепроданности, находится в короткой, так что мы опять "на нейтралке" (без позиции). Не думайте о том, что бы мы выиграли, если бы были в покупке; подумайте о том, что бы мы проиграли, если бы были в продаже. А так, мы немного экономим на комиссии, и много - на нервах. Потому что гляньте на "Тесла": она показывает, как может себя вести S&P500: два дня гигантских скачков вверх, а потом гигантский прыжок вниз. Хотим ли мы играть в такие игры? Не думаю.
    Между тем неопределенность с коронавирусом не становится меньше. ВОЗ подтвердила, что в мире пока нет лекарства от него; число зараженных растет; вирус неуклонно распространяется по миру.
    Американская экономика пока напрямую не затронута, и внутренние дела более видны на радарах инвесторов, такие как оправдание Трампа Сенатом, низкая инфляция и безработица; но это может быстро измениться, как мы, которые пережили уже несколько кризисов, знаем. Говоря об инфляции, нам кажется, что вся инфляция, которая могла возникнуть после т.н. "количественного смягчения" со стороны ФРС (то есть закачки денег в экономику), пока вся ушла на фондовый рынок. Но она может материализоваться в других сферах, при том, что потребительские расходы растут, и ФРС тогда должна будет поднимать процентную ставку. А это приведет к массовой продаже акций. Это вполне вероятный сценарий, но частные инвесторы редко думают о негативных сценариях, находясь в эйфории подобно той, что сейчас.
    С положительной стороны, ФРС многому научилась, и заслуживает полного уважения за удержание макроэкономических показателей на таких отличных уровнях. Но это не значит, что экономические циклы остались в прошлом. Мы слышали такие разговоры и раньше, но спады - может быть, именно из-за такой самоуспокоенности - были не менее суровыми, чем до того.
    Надо быть бдительными, но действовать решительно, когда сложится нужная ситуация.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    5 фев. 2020

    Всем привет,
    S&P500 снова растет, подскочив на 25 пунктов за ночь, предположительно на сообщениях, что китайцы нашли лекарство от коронавируса, и британцы близки к разработке вакцины. Мудрые парни, между тем, продают "на хаях", как говорят трейдеры, то есть по высоким ценам, как, например, хозяин "Амазон" Безос, который продал на 2 миллиарда долларов акций своей компании. Это я не к тому, что рынок не будет больше расти; этого никто не знает, и вполне возможно, что будет. Но все больше рынок становится похож на борца на стероидах (закачиваемых в его систему Федеральной Резервной Системой и администрацией Трампа), который может упасть от сердечного приступа в любой момент.
    Если Программа ELP кажется вам слишком осторожной сейчас, то расскажу историю из жизни. Когда я управлял счетом одного инвестора некоторое время назад, я сделал 7% за три месяца. $15 тысяч на его $200 тысяч. Он начал доставать меня, звоня по три и больше раз в день: почему так мало, почему я не покупаю, когда рынок растет, почему не продаю, когда рынок падает, и т.д. Агрессивнее, говорил он мне. Но тогда, как и сейчас, я торговал по заранее подготовленному плану, и не собирался его менять просто потому, что кто-то мне звонит.
    Тогда он забрал счет и перевел его в другую компанию. Она успешно слила (в основном в свои карманы) весь его капитал в считанные месяцы. Но он был доволен, по крайней мере, вначале, что они торговали агрессивно каждый день и на многих рынках. Через полгода у него не было ни копейки.
    Не надо жадничать и пытаться разбогатеть мгновенно. Да, вам может повезти. Люди, которым однажды повезло (а потом нет - но об этом рассказывать неинтересно), часто выступают с лекциями о том, как они сделали 150% в 20XX году, или предсказали крах в 20НН году, или рост в 19УУ году, и вообще светочи финансов. Но гений финансов - не тот, кому один раз повезло встать в нужную сторону, а тот, кто делает 30% каждый год, в течение многих лет. Как Джордж Сорос или Уоррен Баффет. Хотите повторить успех и добиться доходности Баффета без его ресурсов? Используйте Программу ELP!
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    4 фев. 2020

    Всем привет,
    Индекс S&P500 выглядит сильно в те минуты, когда я пишу эти строки. Вчера он закрылся на 23 пункта выше, чем позавчера, а за ночь фьючерсы выросли еще на 33-35 пунктов, сигнализируя сильное открытие. Так что, возможно, сегодня будем открывать длинную позицию, но окно очень узкое: выше 3288, но ниже 3292. Точные цифры будут переданы нашим подписчикам примерно в 14.45 Чикагского времени (23.45 по Москве), как обычно.
    Волатильность в последнее время усилилась: индекс S&P500 торговался по всему диапазону от 3200 до 3300 в последние 6 дней. Это может означать что угодно на самом деле - либо падение, либо продолжение восходящего тренда, поэтому не рекомендуется входить в рынок прямо сейчас. Только когда мы (то есть наша Программа ELP) будем способны уловить направление, мы просигнализируем сделку.
    Сохраняйте выдержку и не пытайтесь предугадать реальность (рынок); ждем конца дня; затем смотрим сигнал и совершаем сделку (или не совершаем).
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    3 фев. 2020

    Всем привет,
    На этой неделе много чего произойдет. У Демократической Партии начинаются праймериз, в штата Айова. В результате праймериз во всех штатах, будет выдвинут единый кандидат от Демократов на пост президента. В среду должен завершиться процесс по импичменту Трампа в Сенате (на 100% оправдательным решением и оставлением на должности). Коронавирус будет продолжать давить на мировую экономику. На Ближнем Востоке отношения Турции и России вновь обостряются... В первой половине недели выйдет несколько индексов PMI. Индекс PMI показывает деловые настроения. Индекс по США последние несколько месяцев шел вниз и в январе достиг минимума с 2009 года (47,2). Если тренд продолжится, это может давить на фондовый рынок.
    Не поддавайтесь на эмоции и следите за нашими сигналами. Проверьте в конце дня - могут быть изменения при резких колебаниях. Подписчики получат своевременные уведомления.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    1 фев. 2020

    Всем привет,
    В этот раз окончание недели совпало с окончанием месяца января, так что можете посмотреть обновленные Результаты. Ниже, как обычно по субботам, недельные результаты по сравнению с индексом S&P500:
    Период ELP S&P500
    5 дней 3,70% -2,12%
    1 месяц 1,53% -0,29%
    3 месяца 0,95% 5,17%
    YTD 1,53% -0,16%
    1 год 29,61% 19,18%

    Что здесь очевидно? Прошел один месяц нового года, я результаты как ELP, так и S&P500 уже гораздо ближе к своим годовым средним. Урок для инвесторов-непрофессионалов в следующем: вместо того, чтобы бросаться вкладывать средства в паевые фонды, ETF, и прочие инструменты, отслеживающие данный индекс, ПОСЛЕ того, как этот индекс показал выдающиеся результаты, следует серьезно задуматься о ВЫВОДЕ средств из таких инструментов в пользу более гибких, как наша Программа ELP. И готовиться к спаду на рынке. Это называется "регрессия к среднему", т.е. возврат к среднему значению. Погуглите!
    Если вы хотите получать наш ежедневный блог с обзором результатов и прочими важными новостями, подписывайтесь ЗДЕСЬ.
    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    31 янв. 2020

    Всем привет,
    Вчера мы были близки к сделке, когда акции стали расти на новостях об Амазоне, чьи результаты за прошлый квартал превзошли прогнозы аналитиков, но в итоге S&P500 так и не дошел до нашего порогового значения 3288. Фьючерсы были даже выше нужного, торгуясь и по 3294, но я воспользуюсь возможностью, чтобы напомнить, что наш бенчмарк, на который мы равняемся - это спотовый индекс, а не фьючерс. Так что мы остались в нейтральной позиции и посмотрим, что принесет сегодняшний день.
    Сегодня, кстати, насыщенный день. ВОЗ объявила глобальную чрезвыйчайную ситуацию в связи с коронавирусом (кстати, в Москве вчера обнаружено несколько случаев). Брексит сегодня становится реальностью. Сегодня же ожидается ряд важных экономических новостей в США: ВВП, Личные доходы, CPI, Безработица, Промпроизводство...Так что можно ожидать волатильности в течение дня. Но нас не интересуют внутридневные колебания, это хлеб дей-трейдеров. Нам волноваться нечего: целевое значение определено, хотя оно (в редких случаях) может быть слегка скорректировано в конце дня. Все подписчики получат своевременное уведомление.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    30 янв. 2020

    Всем привет,
    Фондовый рынок сегодня падает после вчерашнего отскока, что, по всей вероятности, опять оставит нас в нейтральной позиции - без сделки (см. Сигналы.) В этой связи я попробую ответить на вопрос, который некоторые задают: почему Программа ELP генерирует так мало сделок? Почему она так пассивна? С такими событиями вокруг, не должна ли она быть поактивнее?
    В каком-то смысле ELP и активна, и пассивна. Она "пассивна", потому что делает около 26 сделок в год, то есть не активна в обыденном смысле, не находится в лихорадке купли-продажи все время. Между прочим, многочисленные исследования выявили, что тот, кто совершает сделки чаще, имеет худшую доходность, чем тот, кто придерживается старой, но проверенной стратегии "купил-и-держи". Потому что в долгосрочном плане, например, индекс S&P500 с гарантией даст вам доходность примерно 10% годовых. Однако, как говаривал Джон Мейнард Кейнс, "в долгосрочном плане мы все умрем". Типичный инвестор хочет надежного дохода каждый квартал, или хотя бы каждый год. Чего пассивная стратегия "купил-и-держи" не способна дать. Например, если вам "повезло" вложиться в S&P500 или другой широкий индекс или просто подборку американских акций в 2000 году (купив акции ETF SPY, например), вам бы пришлось ждать 12-13 лет, прежде чем вы бы получили хотя бы один доллар прибыли, пережив при этом пару просадок по 55%. Таких смельчаков немного, и тем более многие из них в буквальном смысле бы умерли за это время, как предсказывал Кейнс.
    В этом смысле, Программа ELP "активна". Отчасти благодаря гибкости, которую предоставляют фьючерсы. По большей части, однако, благодаря комбинации фундаментальных закономерностей, на которых основана и которые использует Программа ELP. Благодаря всему этому она может "купить и держать", или сменить направление и "продать и держать", купить/продать и не "держать", а быстро выйти из сделки, менять величину позиции (до 3 контрактов в каждом направлении на единицу капитала, где единица капитала - $70тыс. для E-mini, $7 тыс. для Micro E-mini и $350 тыс. для стандартного фьючерса S&P500).
    Суммируя: ELP "пассивна" в том смысле, что торгует нечасто (хорошо!). Она активна в том смысле, что не следует слепо за индексом (как различные ETF), но, при помощи смены направления и размера позиций, активно использует прибыльные возможности. И генерирует прибыль каждый год!
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    29 янв. 2020

    Всем привет,
    Прежде всего позвольте ответить на вопрос, который мне несколько раз задавали в последнее время: почему мы помещаем на сайте гипотетические, а не реальные результаты сделок? Не были бы реальные результаты более реалистичным и верным представлением Программы ELP, или любой другой программы или системы?
    Ответ: нет, не были бы. Потому что, как говорится, "системы-то работают, да вот трейдеры не работают". В реальной торговле всегда есть шанс, что трейдер не будет строго придерживаться правил системы, пропускать сигналы - по своей воле или вынужденно. Он может испугаться риска, заболеть, умереть, наконец. Быть арестованным или иным образом лишиться возможности действовать. Но это не значит, что система не сработала. Это значит, что трейдер не сработал. А так как трейдеры, будучи людьми, бывают самыми разными, то и причины их сбоев могут быть самыми разными и совсем не представляющими систему, по которой они торгуют.
    Вот почему, если мы помещаем сигнал, и дальнейшие условия складываются для совершения сделки по сигналу, и мы отчитываемся о сделке с учетом всех возможных транзакционных издержек - это самое убедительное доказательство системы.
    Однако не поймите меня так, что все трейдеры допускают ошибки. Напротив, я надеюсь, что большинство из них - вас, нас - будут дисциплинированны и торговать как надо. Но зачем рисковать, а потом объяснять, почему что-то не случилось, хотя должно было?
    К сегодняшним новостям: число заболевших от китайского коронавируса опять выросло, примерно до 6000, но люди, кажется, уже свыклись с проблемой. На данный момент по крайней мере, болезнь кажется более-менее контролируемой.
    ФРС сегодня объявит о своем решении оставить ставку на федеральные фонды без изменений (это не ставится под сомнение). Но потом на пресс-конференции глава ФРС Пауэлл может раскрыть что-нибудь новое.
    Прошу обратить внимание, что сегодняшний сигнал (на покупку) имеет ограничение (см. Сигналы.)
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    28 янв. 2020

    Всем привет,
    Что сказать - нам не повезло, S&P 500 так и достиг нашей цели (3370), так что нам пришлось удовлетвориться только одним контрактом в короткой позиции при вчерашнем падении. Но все же год начался неплохо, можно быть довольным. Согласно нашему сигналу, мы закрыли сделку по ценам конца дня, и впервые с ноября вышли в плюс. Больше месяца сидения в дродауне, хотя умеренном, наконец закончился.
    Очевидной причиной вчерашнего падения стала нервозность вокруг китайского вируса, но, конечно, коррекция назрела с технической точки зрения. А в такое время что-нибудь всегда случается. На самом деле ничего катастрофичного не происходит, просто пугает неизвестное. Например, в США в этом году 120 тысяч человек только госпитализировано (заболевших миллионы) с гриппом, из них 6600 умерло. В Китае, наверное, и того больше; но это никого не пугает. Это известное зло, а коронавирус пока неизвестное. Но конечно, Китай делает все правильно, что так резко реагирует, исходя из худшего.
    Пока просим вниматально следить за сигналами, так как ситуация сложная. Как мы говорили раньше, в редких случаях сигнал, опубликованный утром, может быть скорректирован перед закрытием, но не позже 14.45 (в Чикаго). Обязательно проверьте сигнальную страницу или мессенджер (почту), который вы используете для получения сигналов, перед сделкой.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    25 янв. 2020

    Всем привет,
    Ниже, как обычно по субботам, недельные результаты прошедшей укороченной недели:
    Период ELP S&P500
    5 дней 2,4% -1,03%
    1 месяц -2,18% 1,71%
    3 месяца -2,75% 9,03%
    YTD -2,18% 2,00%
    1 год 25,91% 23,67%

    Постепенно результаты как ELP, так и S&P500 возвращаются к норме. Это вполне ожидаемо, ведь 2019 год был звездным для S&P500, поэтому логично, что 2020 будет похуже, может быть, существенно хуже. Но именно в такие годы и надо полагаться на нашу программу ELP.
    Если вы следите за сигналами, проверьте сегдняшний: в понедельник почти наверняка будет сделка.
    Если вы хотите получать наш ежедневный блог с обзором результатов и прочими важными новостями, подписывайтесь ЗДЕСЬ.
    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    24 янв. 2020

    Всем привет,
    Человек - творческое животное, придумывающее истории, придающие смысл его действиям. Нет сомнений, что, когда текущий бум на рынке закончится, немедленно будут предложены разнообразные истории, объясняющие почему. К тому же их хватает, существующих и происходящих прямо сейчас, в реальной жизни: изменение климата в мире, импичмент в Америке, коронавирус в Китае, Брексит в Европе, Иран, Россия, Северая Корея - всех не перчислить. Но пока бум продолжается, первые страницы заняты хорошими новостями, и они не исчезнут в период спада - но будут заменены плохими на первых страницах.
    Так что пока коронавирус не так опасен, как мог бы быть; изменений климата нет, потому что так сказал Трамп; процесс Брексита принял более-менее упорядоченный характер; процесс импичмента не приведет к отставке Трампа; и к тому же некоторые корпорации, например, Intel, продемонстрировали хорошие результаты за 2019 финансовый год и дали толчок всему сектору хай-тек.
    Мы очень ждем еще одного всплеска цен на акции, примерно до 3370 по S&P500. Это наша цель, где мы закоротим еще один контракт E-mini (или подобный) для усиления позиции. А потом пусть падает)).
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    23 янв. 2020

    Всем привет,
    Виновата ли так называемая "революция ETF" в том, что текущий рынок настолько нечувствителен в геополитическим, экономическим, экологическим и техническим соображениям? Многие эксперты считают, что именно она стоит за негибкостью нынешнего состояния рынка. Люди продолжают заливать деньги на фондовый рынок, но не напрямую, через свои личные счета у фондовых брокеров, а через многочисленные индексные фонды, расплодившиеся в последнее время в США. Высокая доходность фондовых индексов в прошлом году, таких как S&P 500, также внесла вклад в этот тренд. Торгуя через брокера, люди сами решают, когда купить, а когда продать, но у ETF нет другого выбора, кроме как вкладывать деньги своих инвесторов в тот индекс, который они отслеживают, что означает необходимость все время покупать соответствующие акции. Сейчас это оказывает поддержку бычьему рынку. Но в будущем может сложиться такая ситуация, когда несколько крупных фондов смогут манипулировать фондовым рынком на NYSE и других биржах, тогда как мелкие инвесторы будут вынуждены слепо следовать за движением рынка, будучи инвестированы в индексные фонды.
    Будем надеяться, что регулирующие органы видят проблему и примут необходимые меры, чтобы не допустить манипуляций с рынком.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    22 янв. 2020

    Всем привет,
    Политика, например, слушания по импичменту, начавшиеся в Сенате США, не производят никакого впечатления на рынок. Президент Трамп выступил с энергичной речью в Давосе вчера, обрисовав все достижения своей администрации. Фондовый рынок, по всей видимости, разделяет его оптимизм, не желая отступать ни на йоту от достигнутых высот. Индекс S&P500 и представляемый им фондовый рынок стали, по словам одного управляющего автивами из Азии, "реально как черная дыра, всасывая все деньги в себя". Коонечно, это рискованно, потому что, как всегда, крах наступит, и наступит внезапно, и придет оттуда, откуда никто не ждет, но пока никто не хочет уходить - пока все это продолжается. Цитируя еще одного управляющего активами, это как схема Понци: все уверены, что это пузырь, который закончится плохо, но все надеются заработать, пока он жив.
    Инвесторы постепенно начинают искать страховку, такую как различные опционные схемы, но я сомневаюсь, что это поможет против сильного разворота.
    Тем не менее, нам не хочется быть нытиками и портить вам праздник, пока все хорошо! Просто будьте осторожны и не пропустите признаки разворота.
    Что касается нашей позиции, то мы в короткой (как известно), но только с одним контрактом (E-mini или подобным, в зависимости от стартового капитала), и мы с нетерпением ждем возможности увеличить позицию хотя бы еще на один контракт. Но для этого фьючерсы (и сам S&P 500) должны вырасти немного круче и резче, потому что наш целевой сигнал-триггер движется вместе с индексом. Но мы надеемся на всплеск вверх, еще один, возможно последний, чтобы усилить позицию.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    19 янв. 2020

    Всем привет,
    Неделя закончилась, и мы, как всегда, представляем недельные результаты:
    Период ELP S&P500
    5 дней -4,59% 1,97%
    1 месяц -4,62% 3,37%
    3 месяца -5,19% 11,50%
    YTD -4,62% 3,06%
    1 год 19,57% 24,67%

    Вы можете посмотреть результаты ELP за весь 2019 год и другие годы на странице Результаты.
    Если вы хотите получать наш ежедневный блог с обзором результатов и прочими важными новостями, подписывайтесь ЗДЕСЬ.
    Напоминаем, что завтра на американских рынках выходной - День Мартина Лютера Кинга.
    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    18 янв. 2020

    Всем привет,
    Вчера было ровно сто лет со дня введения сухого закона в США в форме 18-й поправки к Конституции. Люди пили в среднем в 3 раза больше тогда чем сейчас, так что, может быть, это было вполне обоснованное решение в то время. В любом случае это еще один повод выпить (умеренно) в текущий длинный уикэнд.
    Следующая неделя будет короче для рынков из-за Дня Памяти Мартина Лютера Кинга (в понедельник), но понедельник все-же будет активным днем для экономической картины, так как в Давосе открывается очередной Мировой Экономический Форум. Президент Трамп принимает участие, с облегчением (я так думаю), что ему не надо воздавать почести черному парню на Родине.
    Рынки закончили эту неделю очередными рекордами. Ясно, что они перекуплены, но "тренд из йор френд", как говорится. А этот тренд очень силен - пока он продолжается.
    На следующей неделе мы будем ждать еще серии корпоративных отчетов, среди них от IBM и Netflix. Подтвердят ли они тренд или принесут его окончание, или хотя бы краткую паузу - увидим.
    Завтра анализ результатов за неделю.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    17 янв. 2020

    Всем привет,
    Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в среду подписала Статьи Импичмента перед передачей их в Сенат. Она использовала 30 стилизованных ручек для этого, и сразу отдавала кому-либо из присутствующих в качестве коллекционного сувенира. Она была не первой, кто так делал при исторических событиях. В 1948 году президент Трумэн подписал План Маршалла (Акт об экономической кооперации) дюжиной ручек, а в 1964 Линдон Джонсон подписал Акт о гражданских правах 75-ю (!) ручками. Между тем, возможно, в деле об импичменте появился, как говорят, "дымящийся ствол" - свидетель (Лев Парнас), непосредственно наблюдавший все изнутри и утверждающий, что Трамп знал и лично санкционировал все, что происходило в Украине вокруг Байденов.
    На экономическом фронте эйфория продолжается на рынках, невзирая на импичмент, возможно, более "рациональная", чем в 90-е. На самом деле существует ряд мощных воздействий, которые совместно делают экономику сильной. Одним из важнейших факторов является низкая инфляция, невзирая на высокую занятость. Соответственно, Федрезерв не должен поднимать процентные ставки, и это дает дополнительный стимул экономике.
    Наша диспозиция остается прежyей. Мы ждем сигнала, чтобы усилить короткую позицию еще одним контрактом, если цены (S&P500) будут достаточно высоки.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    16 янв. 2020

    Всем привет,
    Наша диспозиция на сегодня остается ровно той же, что и вчера. И позавчера. И днем раньше (с подтверждением, как обычно, для наших подписчиков в 2.45 Чикагского времени, т.е. 23.45 Московского). Один контракт E-mini (или подобный) у нас в короткой, и мы ждем сигнал усилить короткую позицию еще одним контрактом, когда цена будет достаточно высока.
    Мы писали вчера, что импульс пока затих, чтобы фондовый рынок рос дальше. Очевидно, это не так: S&P500 перепрыгнул сегодня психологический рубеж 3300 с самого утра. Допинг вливается в рынок все время, в той или иной форме. На этот раз это подписание первой фазы торгового договора с Китаем.
    Россия, между тем, на пороге больших перемен. Россияне требуют перемен, и наконец они будут: теперь Путин будет не Президент, а Великий Аятолла, Отец Всех Славян. Поздравляю всех русских с этим.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    15 янв. 2020

    Всем привет,
    Наша диспозиция на сегодня остается абсолютно той же, что и вчера (с подтверждением, как обычно, для наших подписчиков в 2.45 Чикагского времени, т.е. 23.45 Московского). Пока с одной короткой позицией (одним проданным E-mini или подобным контрактом); но мы ожидаем сигнала на усиление короткой позиции и будем продавать еще один контракт, если S&P500 достаточно вырастет.
    Фундаментальные данные пока без сюрпризов, а технически импульс, толкающий акции вверх, на данный момент времени ослаб, и требуется некая перегруппировка сил, чтобы акции (и, соответственно, индекс S&P500) снова начали активно расти.
    На политическом фронте, сегодня Палата представителей передаст в Сенат дело об импичменте Трампа. Между тем появились новые свидетельства того, что администрация Трампа пыталась найти компромат на Байдена и его сына в Украине. Посмотрим, как это скажется на деле.
    Также сегодня, как обычно по средам, EIA публикует данные о запасах нефти. Несколько представителей ФРС выступят с речами на этой неделе.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    14 янв. 2020

    Всем привет,
    Кроме корпоративных отчетов, чего еще важного можно ждать на этой неделе? Во-первых, индекс CPI (минус продукты питания и энергоресурсы): он будет опубликован позднее сегодня, после закрытия рынков. Консенсусный прогноз 2,3%. Завтра то же ведомство (BLS) даст данные по индексу PPI-FD (прогноз 1,4%). Оба измеряют инфляцию.
    Также завтра, как обычно по средам, EIA опубликует данные по запасам нефти. Несколько должностных лиц Федрезерва произнесут речи на этой неделе.
    Мы в короткой позиции, но, как можно было ожидать, рынок пока движется вверх. Это ожидаемо и с Программой ELP, и любой другой программой или системой торговли, так как практически невозможно точно предсказать момент разворота. Более того, мы можем еще открыть дополнительную короткую позицию, если цена пойдет достаточно высоко.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    11 янв. 2020

    Всем привет,
    Неделя закончилась, и мы, как всегда, представляем недельные результаты:
    Период ELP S&P500
    5 дней 0% ($-17) 0,94%
    1 месяц 0% ($-17) 3,05%
    3 месяца 13,93% ($9753) 9,93%
    YTD 0% ($-17) 1,07%
    1 год 26,38% ($18468) 25,77%

    Вы можете посмотреть результаты ELP за декабрь и весь 2019 год на странице Результаты.
    Если вы хотите получать наш ежедневный блог с обзором результатов и прочими важными новостями, подписывайтесь ЗДЕСЬ.
    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    10 янв. 2020

    Всем привет,
    Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Россия, по всей вероятности, ошибочно и безответственно, сбила гражданский самолет над Украиной, а теперь Иран, по всей вероятности, ошибочно и безответственно сбил гражданский самолет над своей территорией (украинский самолет причем; не есть ли это мрачное и красноречивое совпадение?). История еще не закончена. Понятно, что никто не хочет войны; но я уверен, что эту историю не спустят просто так на тормозах, иначе режимы во всем мире смогут свободно бомбить, сбивать и терзать гражданское население, как им хочется... Они и так уже это делают, не так ли?
    NBER (Национальное Бюро Экономических Исследований), являющееся очень уважаемой организацией - достаточно сказать, что они разработали (под руководством экономиста русского происхождения Саймона Кузнеца) показатели ВНП и ВВП, и отвечают за определение начала и конца экономических рецессий в США - определило, что американские налогоплательщики платят приблизительно))) 100% стоимости тарифов, наложенных президентом Трампом на импорт из Китая в США.
    Мы сейчас в короткой позиции, но, как можно было предполагать, рынки могут еще расти некоторое время. Этого можно ожидать, будь то с Программой ELP или любой другой торговой программой или системой, потому что практически невозиожно точно поймать точку поворота тренда. В этом нет ничего необычного. Если у вас достаточный капитал (см. рекомендации), вам нечего беспокоиться.
    Удачи,
    Команда ELP
    НАВЕРХ

    09 янв. 2020

    Всем привет,
    Ну вот, наконец мы в короткой позиции. Наконец какая-то активность. Но рынок растет на этом нескончаемом восходящем тренде. Как говорится: бойся своих желаний, иногда они сбываются.))) Как мы и предсказывали, устойчивость рынка вылилась в новые рекорды вчера, и, кроме предоставления нам возможности открыть короткую позицию по приличной цене, похоже, что рынок еще потопчется наверху какое-то время.
    Иранская проблема пока закончилась пшиком, когда стало известно, что иранцы намеренно избегали потерь среди американцев в своем ответном ударе. Но успокаиваться рано: Иран может готовить другие, более серьезные ответы, кроме этого быстрого и демонстративного. Экономика выглядит неплохо: безработица низкая, ВВП растет, и даже внешнеторговый баланс выглядит лучше. Но кажется, что все эти вещи уже нашли отражение в ценах акций. Наша оценка - фондовый рынок дорос до коррекции, а какая она будет - увидим.
    Удачи,
    Команда ELP
    Хотите прокомментировать? Жмите сюда.
    НАВЕРХ

    08 янв. 2020

    Всем привет,
    Вчера цены колебались в узком диапазоне, но фьючерсы на S&P500 упали на 50-60 после закрытия дня, когда стало известно, что Иран обстрелял ракетами 2 базы США в Ираке. Рано утром президент Трамп написал в Твиттере, что "все хорошо" и что жертв нет, и после этого фьючерсы отыграли падение. Вдобавок ко всему, украинский пасажирский самолет потерпел крушение, только взлетев из Тегерана, и причины пока не ясны, хотя некоторые связывают это с ракетными обстрелами. Возникают вопросы относительно безопасности иранского воздушного пространства и Ирана в целом; авиакомпании начали менять свои маршруты в обход Ирана.
    Тем не менее инерция тренда и очевидное нежелание Трампа начинать открытую войну с Ираном могут помочь еще индексу наконец достичь нашей цели по входу в рынок и занятия короткой позиции (3266). Уже второй день подряд рынок знаменательно отыгрывает утреннее и ночное падение, и такая устойчивость может толкнуть индекс к новым рекордам. Я рекомендую всем, кто следит за нашими рекомендациями, поставить лимитный ордер на продажу по 3266. Вчера я надеялся, что мировые лидеры воздержутся от сюрпризов; и напрасно. Сегодня будем надеяться, что сюрпризы будут хотя бы позитивными, для разнообразия.
    Удачи,
    Команда ELP
    Хотите прокомментировать? Жмите сюда.
    НАВЕРХ

    06 янв. 2020

    Всем привет,
    Сегодня есть наконец ощущение, что мы дождемся нашего целевого уровня 3266 и займем позицию (короткую). Фьючерс S&P500 подрос за ночь, а вчера мы наблюдали сильный разворот после падения, так что признаки налицо. Я рекомендую всем, кто следит за нашими рекомендациями, поставить лимитный ордер на продажу по 3266,00 как можно раньше. Будем надеяться, что мировые лидеры не выдадут никаких сюрпризов.
    Сейчас мы наблюдаем - есть ли, нет ли геополитических сложностей - рост волатильности на верхушке ценового диапазона. Вершина всегда характеризуется, а коррекции предшествует высокая волатильность наверху. Коррекция назрела, но период волатильности еще не закончен.
    Кстати о ночной торговле: европейские трейдеры и работники бирж настаивают на более коротком торговом дне, утверждая, что долгие часы, проводимые за экраном компьютера и принятием (иногда) сложных решений плохо сказывается на их душевном здоровье. Как раз об этом мы и говорим, когда предлагаем нашу Программу ELP: с ней вам нужно лишь полчаса в день, а то и меньше, на весь трейдинг. Работайте умнее, а не больше! Программа ELP дает проверенные временем сигналы по входу в рынок, когда вероятность успеха наивысшая. Подписывайтесь ЗДЕСЬ, получайте два с лишним бесплатных месяца, и судите сами.
    Удачи,
    Команда ELP
    Хотите прокомментировать? Жмите сюда.
    НАВЕРХ

    04 янв. 2020

    Всем привет,
    Неделя закончилась, мы, как всегда, представляем недельные результаты:
    Период ELP S&P500
    5 дней 0% ($0) -0,16%
    1 месяц 1,48% ($1033) 2,83%
    3 месяца 20,77% ($14539) 9,58%
    YTD 0% ($0) 0,13%
    1 год 39,03% ($27322) 27,76%

    Вы можете посмотреть результаты ELP за декабрь и весь 2019 год на странице Результаты.
    Уже довольно долго Программа ELP без позиции; не пытается заходить на этот сверхуверенный тренд прямо сейчас. Результат за 2019 год вполне приличный (39%), хотя чуть меньше, чем средняя доходность за все время (42,9%). И помните, что наилучшие результаты у ELP - в худшие и кризисные годы для рынка (см. Результаты ). Подписывайтесь на Программу ELP для получения солидной прибыли в растущие годы и суперприбыли - в падающие для индекса S&P 500!
    Если вы хотите получать наш ежедневный блог с обзором результатов и прочими важными новостями, подписывайтесь ЗДЕСЬ.
    Удачи,
    Команда ELP
    Хотите прокомментировать? Жмите сюда.
    НАВЕРХ

    28 дек. 2019

    Всем привет,
    Это последняя суббота года. Немножко грустно, просто потому, что все проходит, плохое и хорошее, крутое и так себе, взлеты и падения. Но мы всегда ждем Нового года с надеждой - как обычно - что мы, по крайней мере в личной жизни, в Новом году добъемся большего. Ну хоть помечтать... ОК, ниже обзор результатов за неделю:
    Период ELP S&P500
    5 дней 0% ($0) 0,58%
    1 месяц 3,38% ($2366) 3,15%
    3 месяца 7,91% ($5538) 9,39%
    YTD 39,49% ($27640) 29,25%
    1 год 41,84% ($29288) 30,34%

    Уже довольно долго Программа ELP без позиции; не пытается заходить на этот сверхуверенный тренд. И все же на данный момент у нее солидная прибыль по итогам года, хотя и чуть ниже средней (44,75). Мы помним, что ELP показывает лучшие результаты в кризисные годы (см. страницу Результаты ). Подписывайтесь на Программу ELP: солидная прибыль на растущем рынке и сверхприбыль на падающем!
    Если вы хотите получать наш ежедневный блог с обзорами результатов и прочими новостями, подпишитесь ЗДЕСЬ.
    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    Хотите прокомментировать? Жмите сюда.
    НАВЕРХ

    21 дек. 2019

    Всем привет,
    Ниже наш обзор результатов за неделю:
    Период ELP S&P500
    5 дней 0% ($0) 1,65%
    1 месяц 1,09% ($763) 3.57%
    3 месяца 4,82% ($3372) 7,66%
    YTD 39,49% ($27,640) 28,50%
    1 год 49,01% ($34361) 33,29%

    Уже довольно долго Программа ELP без позиции; не пытается заходить на этот сверхуверенный тренд. И все же на данный момент у нее солидная прибыль по итогам года, хотя и чуть ниже средней (44,75). Мы помним, что ELP показывает лучшие результаты в кризисные годы (см. страницу Результаты ). Подписывайтесь на Программу ELP: солидная прибыль на растущем рынке и сверхприбыль на падающем!
    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    Хотите прокомментировать? Жмите сюда.
    НАВЕРХ

    14 дек. 2019

    Всем привет,
    Как обычно по субботам, наш обзор результатов за неделю:
    Период ELP S&P500
    5 дней 0% ($0) 0,73%
    1 месяц 0,06% ($42) 1,55%
    3 месяца 4,77% ($3342) 5,37%
    YTD 39,49% ($27641) 26,41%
    1 год 25,79% ($18054) 21,88%

    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    Хотите прокомментировать? Жмите сюда.
    НАВЕРХ

    7 дек. 2019

    Всем привет,
    Сегодня суббота, время для еженедельного обзора результатов: см. таблицу ниже.
    Период ELP S&P500
    5 days 3,4% ($2,390) 0,16%
    1 month -0,57% (-$400) 1,71%
    3 months 9,03% ($6320) 5,61%
    YTD 39,49% ($27641) 25,49%
    1 year 28,55% ($19986) 19,48%

    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    Хотите прокомментировать? Жмите сюда.
    НАВЕРХ

    29 нояб. 2019

    Всем привет,
    Так как сегодня праздник и короткий день в США, хочу освободить уик-энд от работы и поэтому вот уже недельные результаты ELP в сравнении с индексом S&P 500:
    ПериодELP S&P500
    5 дней -2,19% (-$1534) 1,5%
    1 месяц -3,99% (-$2790) 3,5%
    3 месяцев 17,02% ($11914) 9,2%
    YTD 36,07% ($25251) 25,8%
    1 год 43,69% ($30584) 14,9%

    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    Хотите прокомментировать? Жмите сюда.
    НАВЕРХ

    23 нояб. 2019

    Всем привет,
    OK, сегодня суббота, посмотрим на недельные результаты.
    Период ELP S&P500
    5 дней 0,73% ($508) -0,33%
    1 месяц -1,79% (-$1256) 2,90%
    3 месяцев 19,56% ($13692) 9,24%
    YTD 38,26% ($26785) 24,07%
    1 год 64,7% ($45292) 18,15%

    Удачи и хороших выходных,
    Команда ELP
    Хотите прокомментировать? Жмите сюда.
    НАВЕРХ

14 марта 2020
12 марта 2020
11 марта 2020
10 марта 2020
8 марта 2020
7 марта 2020
6 марта 2020
5 марта 2020
4 марта 2020
3 марта 2020
29 фев. 2020
28 фев. 2020
27 фев. 2020
25 фев. 2020
22 фев. 2020
21 фев. 2020
20 фев. 2020
19 фев. 2020
18 фев. 2020
15 фев. 2020
14 фев. 2020
13 фев. 2020
12 фев. 2020
11 фев. 2020
8 фев. 2020
7 фев. 2020
6 фев. 2020
5 фев. 2020
4 фев. 2020
3 фев. 2020
1 фев. 2020
31 янв. 2020
30 янв. 2020
29 янв. 2020
28 янв. 2020
25 янв. 2020
24 янв. 2020
23 янв. 2020
22 янв. 2020
19 янв. 2020
18 янв. 2020
17 янв. 2020
16 янв. 2020
15 янв. 2020
14 янв. 2020
11 янв. 2020
10 янв. 2020
9 янв. 2020
8 янв. 2020
6 янв. 2020
4 янв. 2020
28 дек. 2019
21 дек. 2019
14 дек. 2019
7 дек. 2019
29 нояб. 2019
23 нояб. 2019